Alertas DTE Zero [ Venda a Seco de Call e/ou Put]

Os algoritmos da estratégia “Last Day” ou DTE0 atuam de maneira a detectar opções com oferta de compra superior a R$ 0,01 na data de vencimento (DTE0). A partir disso, é realizada uma análise cruzada examinando os últimos vencimentos, identificando a variação do preço de fechamento da ação em relação ao seu preço de fechamento anterior, e destacando as variações extremas – tanto a maior queda quanto a maior alta percentual. Com base nessa análise, é possível determinar se o strike da opção detectada está além do alcance máximo em relação ao preço de fechamento anterior, para opções do tipo Call, ou se o strike está abaixo do range mínimo de variação em relação ao preço de fechamento anterior, no caso de opções do tipo Put. Vale lembrar que essa metodologia não prevê se o ativo alcançará novos valores máximos ou mínimos, servindo apenas como uma métrica de apoio para decisões de negociação.

Esse alerta foi inspirado no [ link1 ] e nesse [ link2] do material divulgado em português pelo Canal do YouTube InvesTV. Reforçamos que não temos qualquer relacionamento comercial com o canal.

Tempo Detecção	ATIVO	FECH (R$)	Dist Strike Fech	ULTIMO (R$)	ult x fech	Opção	Tipo	Strike (R$)	Dist Strike Ult	BID (R$)	alerta	Maior Var Histórica Fech/Ant	Menor Var Histórica Fech/Ant	Qtd Vctos na Amostra	Qtd Vctos > Strike	Qtd Vctos = Strike	Qtd Vctos < Strike
10 hs	BBAS3	27,71	-0,76	28,30	2,13	BBASQ550W1	PUT	27,50	-2,83	0,02		3,64	-1,71	32	19	1	12
10 hs	BBAS3	27,71	1,05	28,30	2,13	BBASQ560W1	PUT	28,00	-1,06	0,25		3,64	-1,71	32	19	1	12
10 hs	BOVA11	123,35	-1,09	124,83	1,20	BOVAQ122W1	PUT	122,00	-2,27	0,05		3,13	-3,19	32	13	0	19
10 hs	GGBR4	18,63	-3,81	19,63	5,37	GGBRQ215W1	PUT	17,92	-8,71	0,03		5,94	-7,89	32	15	0	17
10 hs	GGBR4	18,63	0,64	19,63	5,37	GGBRQ225W1	PUT	18,75	-4,48	0,24		5,94	-7,89	32	15	0	17
10 hs	HAPV3	3,72	2,15	3,84	3,23	HAPVQ380W1	PUT	3,80	-1,04	0,02		9,75	-10,23	32	17	0	15
10 hs	PETR4	40,42	1,11	39,85	-1,41	PETRE420W1	CALL	40,87	2,56	0,69		3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	PETR4	40,42	2,35	39,85	-1,41	PETRE425W1	CALL	41,37	3,81	0,55		3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	PETR4	40,42	2,97	39,85	-1,41	PETRE427W1	CALL	41,62	4,44	0,25		3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	PETR4	40,42	3,59	39,85	-1,41	PETRE430W1	CALL	41,87	5,07	0,20	.	3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	PETR4	40,42	4,21	39,85	-1,41	PETRE432W1	CALL	42,12	5,70	0,14	.	3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	PETR4	40,42	4,82	39,85	-1,41	PETRE435W1	CALL	42,37	6,32	0,02	.	3,43	-9,14	32	21	0	11
10 hs	VALE3	63,92	1,69	64,08	0,25	VALEE650W1	CALL	65,00	1,44	0,03		3,80	-5,22	32	13	1	18
10 hs	VALE3	63,92	-1,44	64,08	0,25	VALEQ630W1	PUT	63,00	-1,69	0,02		3,80	-5,22	32	13	1	18